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私募前7個月業績出爐:近八成股票產品虧損

作者:15億基金  日期:2018-8-15 17:19:44  閱讀數:  網友評論:
A股在3000點之下反復尋底,證券類私募也在煎熬中度過。據私募排排網數據中心統計,今年前7個月,股票策略私募平均虧損8.4%,78%的產品錄得負收益,在八大策略里排名倒數第二。管理期貨策略以4.35%的收益率排名第一,相對價值和固定收益策略也都取得正收益。


  
此外,今年清盤的2195只產品中,有多達53%的產品屬于提前清盤。

近八成股票產品虧損
  數據顯示,今年前7個月,有業績統計的6473只股票策略私募產品平均虧損8.4%,負收益產品數量達到5057只,占比78%。其中,虧損幅度超20%的有895只產品,占比13.8%;69只產品虧損50%以上;最大虧損幅度89.2%,而最高收益率為160.9%,產品業績首尾相差近250個百分點。從最大回撤數據來看,19%的股票策略產品最近一年最大回撤在10%以內,39.2%的產品最大回撤超過20%。

  據格上理財統計,規模在10億元~20億元和20億元~50億元的私募整體虧損幅度較小,分別為4.3%、4.87%;規模100億元以上的私募虧損6.05%,平均虧損幅度小于行業平均水平;50億元~100億元規模私募平均虧損6.76%。

  承澤資產CEO曹雄飛認為,近期市場情緒極度恐慌,優質股也同樣面臨著閃崩和暴跌的危險。不過,從更長的時間周期看,每一次大熊市都是理性投資人的好朋友,也是巨大投資回報的來源。能夠穿越熊市陪著投資者走過苦難期的,只有真正創造價值的優質公司。

  他表示,隨著這兩年持續高壓的“嚴監管、去杠桿、防風險”、機構投資者隊伍的擴大和境內外市場的諸多聯通,價值投資理念將進一步深入人心,基于基本面的組合管理必將大放異彩,真正的企業家和企業家精神將獲得市場的肯定和獎勵。

管理期貨策略表現突出
  今年以來,商品期貨市場震蕩加劇,波動率變高,管理期貨策略產品前7個月業績亮眼。數據顯示,在八大策略中,管理期貨策略位居第一,納入統計的582只產品平均賺4.35%的收益。其中,獲得正收益的產品有365只,占比達62.7%;而業績超20%的產品有52只,業績翻倍的產品有2只。管理期貨策略整體回撤12.2%,51.25%的產品回撤在10%以下。另外,相對價值和固定收益策略平均收益率分別為1.76%、0.98%。

  事件驅動策略業績墊底,184只事件驅動產品平均虧損14.1%,86.4%的產品虧損,其中,7只產品虧損50%以上。此外,復合策略、宏觀策略和組合基金也錄得虧損,平均收益率分別為-3.23%、-1.69%和-1.53%。

超五成產品提前清盤
  跌勢之下,私募基金強平、清盤數量不斷上升。數據顯示,截至7月底,今年以來共有2195只基金清盤,其中,提前清盤的私募產品1165只,占比53%;到期清算的私募產品1030只,占比47%。

  具體來看,在清盤的私募基金產品中,累計凈值大于等于1元的有1546只,凈值大于1.5元的有89只,凈值不足1元的有508只,凈值不足0.5元的有22只。

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